ＮＹダウー日経２２５ サヤ変動転換点近し
ＮＹダウと日経２２５の両建て売買により利益を出していくサヤ取り売買を続けています。
２０１９年１１月１１日現在の状況をまとめました。
くりっく株３６５サヤ取りについて
この運用法でのサヤとは、ＮＹダウと日経２２５の価格差のことをいいます。この価格差変動を利用して利益を出していく運用法はサヤ取りと呼ばれています。
具体的には以下のような売買をしています。
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）縮小⇒拡大をねらった仕掛け：日経２２５売りーＮＹダウ買い
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）拡大⇒縮小をねらった仕掛け：ＮＹダウ売りー日経２２５買い
サヤ取りは、両建てでポジションを持つのが特徴で、通常の裁量トレードよりもリスクは低くなりやすいです。
ここのところ、ＮＹダウー日経２２５のサヤ変動に動きが出てきています。
サヤ変動 １１月そろそろ再縮小地点か？
７月から縮小傾向の続いていたサヤ変動も変化が見えてきています。
まずは、毎日記入しているＮＹダウと日経２２５の終値を記入した場帳状況をご覧ください。
|
月日 |
ＮＹダウ |
日経２２５ |
価格差（サヤ） |
|---|---|---|---|
|
１１月１日 |
２７２５９ |
２２９４０ |
４３１９ |
|
１１月４日 |
２７３７８ |
２３１２７ |
４２５１ |
|
１１月５日 |
２７４１７ |
２３３３２ |
４０８５ |
|
１１月６日 |
２７４３１ |
２３３１１ |
４１２０ |
|
１１月７日 |
２７６７１ |
２３５３６ |
４２７１ |
|
１１月８日 |
２７６２７ |
２３４７７ |
４１５０ |
ここ１０日前後は、最小値４０８５のあと拡大気味に動いています。。
ここ数週間の流れで行くと、１０月２８日に４０７９がサヤが一番縮小したところです。
この辺を境に拡大転換することになるかもしれません。
今回のサヤ変動は、７月１８日の６０３８から縮小が始まっています。
変動幅は約２０００とかなり大きく縮小しています。
相場変動共通することですが、サヤ取りでもサヤ変動をピタリと当てることはできません。
日々の場帳記入を続けながら、サヤの変動値幅や最縮小地点や最拡大地点からの日数などをみながら売買判断をしていきます。
現在、「拡大を狙ったポジション」を１０枚保有中です。
つまり、ＮＹダウ買い１０枚ー日経２２５売り１０枚という保有状況です。
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）縮小⇒拡大をねらった仕掛け：日経２２５売りーＮＹダウ買い
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）拡大⇒縮小をねらった仕掛け：ＮＹダウ売りー日経２２５買い
今回の売買では、最高１５枚のポジションを保有する予定でいます。
今後のサヤ変動次第では、あと５枚のポジションを追加する可能性があります。
仕掛けるとすれば、「サヤが再縮小するタイミング」です。
現在４１５０のサヤが再縮小して４０００台あるいは３０００台に入ったら、５枚の追加ポジションの検討をします。
もっとも、ここから縮小することなく拡大開始となるかもしれません
その場合は、既存の１０枚のポジションで利益を狙っていきます。無理やり１５枚のポジションを作るような真似はしません。
じっくりとチャンスを狙って仕掛けていきます。
くりっく株３６５ サヤ取りについて
ＮＹダウと日経２２５の価格差（サヤと呼ばれています）変動を利用しながら利益をだしていく運用法が「くりっく株３６５サヤ取り」です。
日本と米国は関係が深いこともあり、ＮＹダウと日経２２５は相互が影響を与え合うような形で変動しています。
その価格差（サヤ）は、拡大したり縮小したりします。
その流れを利益に変えていくものです。
サヤ変動を利益に変えていくには、「ＮＹダウ売りー日経２２５買い」という感じの両建てポジションによる売買をしていきます。
具体的な仕掛けパターンは２つあります。
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）縮小⇒拡大をねらった仕掛け：日経２２５売りーＮＹダウ買い
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）拡大⇒縮小をねらった仕掛け：ＮＹダウ売りー日経２２５買い
拡大を狙うか、縮小を狙うかで、作るポジションが正反対になります。
このサヤ取りのメリットは、大きく３つあります。
- 周囲の雰囲気に呑まれにくく冷静な売買判断ができる。
- 拡大縮小の流れがつかめてくれると収支が安定する。
- 日中株価を見ている必要がないため、忙しくても実践可能
売買には、この後にお見せする「場帳（バチョウ）」という売買道具を使います。
実験段階ではありますが、岡三証券が提供するサヤチャートも似たようなタイミングでシグナルが出るので、参考指標として使えそうです。
ＮＹダウー日経２２５サヤ取り ここまでの成績
- 運用原資：７，７９７，０８１円
- ２０１９年運用元金 ９，８１９，１２８円（くりっく株３６５とＧＭＯクリック証券ＣＦＤ口座合計）
運用原資は、運用開始時資金＋追加入金の合計額です。
|
年度 |
損益額 |
累計損益額 |
|---|---|---|
|
2017年 |
1,202,919円 |
1,202,919円 |
|
2018年 |
819,128円 |
2,022,047円 |
|
2019年 |
-1,042,545円 |
979,502円 |
始めてから３年目です。
ルールを守っていけば大怪我をしないという自信はあるのですが、たまに我慢出来なくなってしまうところがあります。
私の悪いクセであり未熟なところです。
２０１９年以降、この未熟さを克服することが私の課題です。
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