サヤチャートからみたNYダウー日経225の仕掛けどころ
NYダウと日経225のサヤが動き出してきています。
いつも記入している場帖とサヤチャートの両面から仕掛けどころを考察しています。
現在の保有ポジション
只今保有中のポジションです。
前回と同じです。
NYダウ買い5枚ー日経225売り5枚のままサヤ変動を見ているところです。
- NYダウー日経225の価格差(サヤ)縮小⇒拡大をねらった仕掛け:日経225売りーNYダウ買い
- NYダウー日経225の価格差(サヤ)拡大⇒縮小をねらった仕掛け:NYダウ売りー日経225買い
今回は、1番目のNYダウー日経225の価格差(サヤ)縮小⇒拡大をねらった仕掛け:日経225売りーNYダウ買いをしています。
ここからの売買は、2つに分かれます。
- サヤ拡大:目論見通りにNYダウと日経225の価格差が拡大していけば利益となります。
- サヤ縮小:目論見に反して縮小していくようであればこのポジション自体は含み損となるため、次の一手を投下することになります。
私の、次の大まかな仕掛け時目安を、先日より提供の始まった「くりっく株365 サヤチャート」でも確認できます。
サヤチャートでの仕掛けどころ
サヤチャートで、サヤ変動とバリンジャバンドを表示した画像です。
私の売買ではボリンジャーバンドは使いません。
でも、不思議とボリンジャーバンドと私の仕掛けタイミングはにている時が多いので、大まかな目安として使わせて頂いております。
8月29日時点ですと、こんな感じです。
28日終値時点のNYダスー日経225サヤは、5456です。
- 拡大⇒縮小狙いの仕掛け検討:一番上の2×σ値の5680までサヤが拡大したとき
- 縮小⇒拡大狙いの仕掛け検討:一番下の−2×σ値の5187までサヤが縮小したとき
この辺が、仕掛け検討タイミングとなります。
私は、サヤ変動を日足でみています。
そのため、明日にはこの水準はボリンジャーバンド値に合わせて変化していきます。
実際に使っている場帳値などは、この記事最後の方で載せさせて頂いております。
この後、「ここまでの成績」「サヤ取り 次の売買タイミング」と続きます。
サヤ取り売買に興味があれば、最後までお付き合いくださいませ。
NYダウー日経225サヤ取り ここまでの成績
- 運用原資:7,797,081円
- 2019年運用元金 9,819,128円(くりっく株365とGMOクリック証券CFD口座合計)
運用原資は、運用開始時資金+追加入金の合計額です。
年度 |
損益額 |
累計損益額 |
---|---|---|
2017年 |
1,202,919円 |
1,202,919円 |
2018年 |
819,128円 |
2,022,047円 |
2019年 |
-1,088,545円 |
933,502円 |
始めてから3年目です。
ルールを守っていけば大怪我をしないという自信はあるのですが、たまに我慢出来なくなってしまうところがあります。
私の悪いクセであり未熟なところです。
2019年以降、この未熟さを克服することが私の課題です。
サヤ取り 場帳状況とまとめ
くりっく株365サヤ取りに使っている場帳(NYダウ・日経225の価格差を記入する帳簿)の最近の状況です。
月日 |
NYダウ |
日経225 |
価格差(サヤ) |
---|---|---|---|
8月21日 |
26230 |
20697 |
5533 |
8月22日 |
26221 |
20578 |
5643 |
8月23日 |
25667 |
20130 |
5537 |
8月26日 |
25942 |
20526 |
5416 |
8月27日 |
25742 |
20410 |
5332 |
8月28日 |
26038 |
20478 |
5560 |
一気に縮小していきそうな流れが止まり、昨日は大幅な拡大となっています。
このサヤ変動とは関係ないのですが、ここのところ米国金利がさらに低下しています。
満期まで25年あるような超長期債の金利が1.8%台まで下がっていて、米国の長期債としては見たこともない低金利水準です。
ここまで下がると、大きな資金移動が起きる可能性があります。
つまり、「債券⇒株式への資金流入」です。
米国の大型高配当株は、配当利回り4〜6%くらいのものがゴロゴロあります。
1.8%の利回りにしかならない米国長期債を保有するよりも、高配当株を保有した方が良いという判断をする人がでても普通ですよね。
米中の貿易摩擦も、ここで一旦の合意となる可能性もでてきています。
金利低下と米中貿易摩擦の合意、この2つが重なれば米国の株式市場が大きく動くことになるでしょう。
サヤ変動にも何らかの影響がでてくるかもしれません。
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