場帳と保有ポジション状況【ナスダック鞘取り2020年8月18日】
顕著なナスダック優位の動きは落ち着いてきたのですが、それでも長期的なナスダック優位の値動きはずっと続くとみています。
日々の場帳の動きと現在保有中のポジション状況をまとめました。
ナスダック鞘取りについて
- 米国経済の新興企業と老舗巨大企業の相対的衰退の流れを利益に変えていく鞘取りです。
- 1枚のポジションを持つのに必要な資金は約40万円です。
- 上げでも下げてもナスダック100がNYダウよりもパフォーマンスが良ければ利益になります。
- 上げ相場:NYダウ上昇率よりもナスダック100の上昇率が高ければ利益
- 下げ相場:NYダウ下落失よりもナスダック100の下落率が低ければ利益
- 米国市場の両建てなので、単純にナスダック100買いをするよりもリスク低目です。
場帳状況
月日 |
ナスダック100 |
NYダウ |
価格差(サヤ) |
---|---|---|---|
8月7日 |
11124 |
27333 |
190 |
8月10日 |
11069 |
27676 |
−1 |
8月11日 |
10875 |
27608 |
−168 |
8月12日 |
11124 |
127865 |
−22 |
8月13日 |
11174 |
27818 |
46 |
8月14日 |
11136 |
27794 |
18 |
8月17日 |
11288 |
27773 |
178 |
- サヤ計算式:ナスダック100−(NYダウ×0.4)・・小数点以下切り捨て
- NYダウとナスダック100はもともとの値に開きがあるので、その差を調整するためNYダウの0.4を掛けてサヤ計算しています。
ここのところのナスダック100−NYダウのサヤ変動状況です。
一時ー168まで縮小したのですが、その後は178まで拡大しています。
現在私は、サヤ拡大狙いの仕掛けを入れています。
- サヤ拡大狙いの仕掛け:ナスダック100買いーNYダウ売り
保有ポジション状況もご覧くださいませ。
8月18日現在保有ポジション
ナスダック100買いポジション20枚ーNYダウ買いポジション80枚です。
画像右上が含み損益で3,063円です。
昨日段階では30万円くらいの含み損だったんです。
サヤが昨日18⇒本日178と動いたため、一気に含み損解消となった次第です。
このポジションロットだと、サヤが10動くと約2万円の損益が動く感じになります。
ここから大きく拡大するような状況が訪れれば、利益確定を検討するつもりでいます。
このナスダック鞘取りの運用資金と最大ポジションを先週末に決めました。
- 運用資金1200万円
- ナスダック100 最大ポジション30枚
現在ナスダック100で20枚の買いポジションを保有中ですので、あと10枚ポジションを作れることになります。
「ナスダック100 1枚ーNYダウ 4枚」の1セットが、最低の両建て単位になります。GMOクリック証券の規定上の必要証拠金は約23万円です。
大きな変動を想定して、これに余裕を持たせて1セットで40万円くらいの資金を充てています。
今のところ、少し動きがあっても35万円で強制ロスカットされずに済んでいるのですが、今後のことを考慮してあと5万円余裕を持たせています。
なので、この運用の最低資金は40万円からという感じになります。
運用資金をきっちり決めて、ここからの売買にも弾みをつけていければと思っています。
ナスダック鞘取り 運用状況
- 2020年6月より運用開始
- 運用資金1200万円
- ナスダック100 最大ポジション30枚
年度 |
損益額 |
累計損益額 |
---|---|---|
2020年 |
497,283円 |
497,283円 |
使っているのは、GMOクリック証券CFD取引口座です。