FX損きり時に使えるFXオプションの小技

損きりで利益 FXオプション 2021年9月16日 3

 

買い値81円台のポジション40万通貨を損きりしています。

 

そのままだと30万円くらいの損きりとなる局面です。

 

同時にFXオプションでプットオプション売り20万通貨を新規仕掛けしたことで、トータル利益としています。

 

今回は、その売買とこの方法のメリット・デメリットについて記事にしています。

 

 

合計+67,300円利益 9月15日売買記録

 

9月15日、豪ドル円で2つの売買をしています。

 

まずは、みんなのFX口座にて40万通貨の損きりです。

 

損きりで利益 FXオプション 2021年9月16日

 

このポジション、買い値はそれぞれ「81.082円」と「81.056円」です。

 

買値より70〜80銭下げたところでの決済となったので、合計306,300円と損きりとなっています。

 

これと同時にFXオプションでプットオプション売りを仕掛けています。

 

損きりで利益 FXオプション 2021年9月16日 2

 

プットオプション売りは、ポジション仕掛け時にプレミアム受取が発生して、それが利益として計上されます。

 

今回の利益金額は373,600円となっています。

 

なので、2つの売買の合計損益はこうなります。

 

昨日の合計損益

 

  • 373,600円利益ー306,300円損失=67,300円利益

 

参考までに、プットオプション売りの内容についてもご紹介させていただきます。

 

豪ドル円 プットオプション売り内容

 

  • 作成日:2021年9月16日
  • FXオプション内容:豪ドル円 プットオプション売り
  • 作成時点の豪ドル円:80.300円
  • 権利行使価格:80.00円
  • 権利行使期日:2022年3月2日
  • 売買数量20万通貨
  • プレミアム:1.868
  • 利益上限:1.868×20万通貨=373,600円
  • 損益分岐点:80.000ー1.868=78.132円

 

プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」というFXの豪ドル円買いポジションと同じ方向性で損益がでます。

 

そして「利益限定・損失限定なし」という性質も持っていて、今回のポジションの最大利益はポジション作成時に受け取った373,600円となります。

 

このまま保有して、権利行使日の来年3月2日に豪ドル円が80円以上であれば、プレミアム価値が0円となるので、この373,600円は満額利益となります。

 

そうでない場合でも、豪ドル円が80円を大きく割り込まねば、損失は少な目に抑えることができます。

 

損きり+FXオプションのデメリット

 

デメリットとして考えられのはこれでしょう。

 

  1. 上げ相場となったときに悔しい想いをすることになる

 

この後、豪ドル円が上昇したときにはこの売買が裏目にでることになります。

 

FXの買いポジションは40万通貨減っていて、FXオプションの利益は限定されているからです。

 

ただ、そもそも「豪ドル円が少し調整しそうだ」という判断で今回の売買をやっていますので、そうなったとしても後悔はありません。

 

日々の場帳・グラフ記入をしながら、本日以降の売買で対応して行く方針でいます。

 

FX損きり+FXオプションのメリット

 

この売買によるメリットは、3つあります。

 

  1. FXでの損きりをFXオプション利益でカバーできたこと
  2. 保有ポジションが40万通貨⇒20万通貨に減った事
  3. 買値がFX81円⇒FXオプション権利行使80円に下げられた事

 

まず、FX口座40万通貨の損失をFXオプションの利益でカバーできたことが大きいです。

 

プットオプション売りの新規ポジション数量も20万通貨ですので、「豪ドル円買い方向」のポジションが20万通貨減らせました。

 

更に、損きりしたFXの豪ドル円買いポジションの買値は81円台だったのに対してプットオプション売りの権利行使価格は80円です。

 

「買い方向の保有ポジションが40万⇒20万」「買値81円⇒権利行使価格80円」となったことで、豪ドル円が今後下げたときに含み損増加を少な目にできます。

 

豪ドル円 今後の売買予定

 

豪ドル円は、ちょっと調整しそうですが、まだ上げ方向にあるとみています。

 

今回の売買をする前、豪ドル円買いポジションは80万通貨ありました。

 

資金1500万円くらいで80万通貨の買いポジション、レバレッジとしては4.26倍くらいです。

 

これでも、私としては、ちょっと重すぎたようです。

 

ということで、ここから粘り強く買いポジションを保有していくためにも、含み損を減らして気分的に重くないところまでポジションを減らしておこうという判断で今回の売買をしています。

 

今回の売買方針でのFX最高ポジションも60万通貨に減らしました。

 

プットオプション売りは、豪ドル円が上昇していけばプレミアム減少により利益が増加して行く仕組みです。

 

日数が経過するだけでも時間的価値の減少により、利益が増えていくので、放っておきます。

 

心理的に重くない体制で、ここからの相場を攻略していきます。

 

 

FXは、低スプレッド・豪ドル円スワップポイント売買同値のみんなのFXを使っています。

 

 

これから豪ドル円売買をするのであれば、スワップポイント状況も参考にされて下さいませ。

 

 

今回の売買規模と売買方針

 

今回の売買規模

 

  • 最大ポジション 80万通貨(FX60万通貨+FXオプション20万通貨)
  • FX:1本20万通貨×3本
  • 分割売買にて投下してい

 

本玉は最大80万通貨の予定です。ただ、FXでは60万通貨を最大ポジションとします。

 

1本20万通貨×3本という内容です。

 

3本というのは、3分割のナンピンでポジションを入れていくという意味です。

 

豪ドル円 サヤすべり取り ここまでの成績

 

この運用法はサヤすべり取りと呼ばれる方法で、「1日1分の場帳・グラフ記入で売買判断」という形で続けてきています。

 

以下がその成績です。

 

年度

損益額

2006年

4,354,220円

2007年

2,461,198円

2008年

ー14,098,591円

2009年

10,253,010円

2010年

1,330,590円

2011年

2,86,510円

2012年

3,050,910円

2013年

4,960,930円

2014年

2,094,195円

2015年

398,120円

2016年

1,020,903円

2017年

677,480円

2018年

277,574円

2019年

-1.921,983円

2020年

1,845,509円

2021年

-1,456,419円

 

豪ドル円サヤすべり取りで使っているのは、くりっく365とみんなのFX口座です。

 

どちらも、豪ドル円のスワップポイントの売買スプレッド差がゼロ(買い5円:売り−5円という感じ)となっていて、両建てしてもスワップポイントの支払が出ません。

 

豪ドル円サヤすべり取りでは、両建てをよく使うので、有難い存在です。

 

 

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2021/09/16


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