FX損きり時に使えるFXオプションの小技
買い値81円台のポジション40万通貨を損きりしています。
そのままだと30万円くらいの損きりとなる局面です。
同時にFXオプションでプットオプション売り20万通貨を新規仕掛けしたことで、トータル利益としています。
今回は、その売買とこの方法のメリット・デメリットについて記事にしています。
合計+６７，３００円利益 9月15日売買記録
9月15日、豪ドル円で２つの売買をしています。
まずは、みんなのＦＸ口座にて４０万通貨の損きりです。
このポジション、買い値はそれぞれ「８１．０８２円」と「８１．０５６円」です。
買値より７０〜８０銭下げたところでの決済となったので、合計３０６，３００円と損きりとなっています。
これと同時にFXオプションでプットオプション売りを仕掛けています。
プットオプション売りは、ポジション仕掛け時にプレミアム受取が発生して、それが利益として計上されます。
今回の利益金額は３７３，６００円となっています。
なので、２つの売買の合計損益はこうなります。
- ３７３，６００円利益ー３０６，３００円損失＝６７，３００円利益
参考までに、プットオプション売りの内容についてもご紹介させていただきます。
- 作成日：２０２１年９月１６日
- ＦＸオプション内容：豪ドル円 プットオプション売り
- 作成時点の豪ドル円：８０．３００円
- 権利行使価格：８０．００円
- 権利行使期日：２０２２年３月２日
- 売買数量２０万通貨
- プレミアム：１．８６８
- 利益上限：１．８６８×２０万通貨＝３７３，６００円
- 損益分岐点：８０．０００ー１．８６８＝７８．１３２円
プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」というFXの豪ドル円買いポジションと同じ方向性で損益がでます。
そして「利益限定・損失限定なし」という性質も持っていて、今回のポジションの最大利益はポジション作成時に受け取った３７３，６００円となります。
このまま保有して、権利行使日の来年３月２日に豪ドル円が８０円以上であれば、プレミアム価値が０円となるので、この３７３，６００円は満額利益となります。
そうでない場合でも、豪ドル円が８０円を大きく割り込まねば、損失は少な目に抑えることができます。
損きり＋ＦＸオプションのデメリット
デメリットとして考えられのはこれでしょう。
- 上げ相場となったときに悔しい想いをすることになる
この後、豪ドル円が上昇したときにはこの売買が裏目にでることになります。
ＦＸの買いポジションは４０万通貨減っていて、ＦＸオプションの利益は限定されているからです。
ただ、そもそも「豪ドル円が少し調整しそうだ」という判断で今回の売買をやっていますので、そうなったとしても後悔はありません。
日々の場帳・グラフ記入をしながら、本日以降の売買で対応して行く方針でいます。
FX損きり＋FXオプションのメリット
この売買によるメリットは、３つあります。
- FXでの損きりをFXオプション利益でカバーできたこと
- 保有ポジションが４０万通貨⇒２０万通貨に減った事
- 買値がＦＸ８１円⇒ＦＸオプション権利行使８０円に下げられた事
まず、FX口座４０万通貨の損失をＦＸオプションの利益でカバーできたことが大きいです。
プットオプション売りの新規ポジション数量も２０万通貨ですので、「豪ドル円買い方向」のポジションが２０万通貨減らせました。
更に、損きりしたＦＸの豪ドル円買いポジションの買値は８１円台だったのに対してプットオプション売りの権利行使価格は８０円です。
「買い方向の保有ポジションが４０万⇒２０万」と「買値８１円⇒権利行使価格８０円」となったことで、豪ドル円が今後下げたときに含み損増加を少な目にできます。
豪ドル円 今後の売買予定
豪ドル円は、ちょっと調整しそうですが、まだ上げ方向にあるとみています。
今回の売買をする前、豪ドル円買いポジションは８０万通貨ありました。
資金１５００万円くらいで８０万通貨の買いポジション、レバレッジとしては４．２６倍くらいです。
これでも、私としては、ちょっと重すぎたようです。
ということで、ここから粘り強く買いポジションを保有していくためにも、含み損を減らして気分的に重くないところまでポジションを減らしておこうという判断で今回の売買をしています。
今回の売買方針でのＦＸ最高ポジションも６０万通貨に減らしました。
プットオプション売りは、豪ドル円が上昇していけばプレミアム減少により利益が増加して行く仕組みです。
日数が経過するだけでも時間的価値の減少により、利益が増えていくので、放っておきます。
心理的に重くない体制で、ここからの相場を攻略していきます。
FXは、低スプレッド・豪ドル円スワップポイント売買同値のみんなのＦＸを使っています。
これから豪ドル円売買をするのであれば、スワップポイント状況も参考にされて下さいませ。
今回の売買規模と売買方針
- 最大ポジション ８０万通貨（ＦＸ６０万通貨＋ＦＸオプション２０万通貨）
- ＦＸ：1本２０万通貨×３本
- 分割売買にて投下してい
本玉は最大８０万通貨の予定です。ただ、ＦＸでは６０万通貨を最大ポジションとします。
１本２０万通貨×３本という内容です。
３本というのは、３分割のナンピンでポジションを入れていくという意味です。
豪ドル円 サヤすべり取り ここまでの成績
この運用法はサヤすべり取りと呼ばれる方法で、「１日１分の場帳・グラフ記入で売買判断」という形で続けてきています。
以下がその成績です。
|
年度 |
損益額 |
|---|---|
|
2006年 |
4,354,220円 |
|
2007年 |
2,461,198円 |
|
2008年 |
ｰ14,098,591円 |
|
2009年 |
10,253,010円 |
|
2010年 |
1,330,590円 |
|
2011年 |
2,86,510円 |
|
2012年 |
3,050,910円 |
|
2013年 |
4,960,930円 |
|
2014年 |
2,094,195円 |
|
2015年 |
398,120円 |
|
2016年 |
1,020,903円 |
|
2017年 |
677,480円 |
|
2018年 |
277,574円 |
|
2019年 |
-1.921,983円 |
|
2020年 |
1,845,509円 |
|
2021年 |
-1,456,419円 |
豪ドル円サヤすべり取りで使っているのは、くりっく３６５とみんなのFX口座です。
どちらも、豪ドル円のスワップポイントの売買スプレッド差がゼロ（買い５円：売り−５円という感じ）となっていて、両建てしてもスワップポイントの支払が出ません。
豪ドル円サヤすべり取りでは、両建てをよく使うので、有難い存在です。
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