豪ドル円コールオプション買いポジション決済 権利行使価格82円以下なのに利益となる理由

豪ドル円コール 決済 20万通貨 2021年9月6日 2

 

豪ドル円の上昇により、保有ポジションに利益が乗ってきています。

 

FXとFXオプションで80万通貨あるポジションのうち、20万通貨を本日決済しています。

 

 

9月6日豪ドル円コール決済ポジション

 

豪ドル円コール 決済 20万通貨 2021年9月6日

 

本日決済した豪ドル円コールオプション買いポジションです。

 

決済のプレミアム値が0.279で20万通貨保有ですので、0.279×20万通貨=55,800円の受取金額になります。

 

このポジションは、8月19日に作成したものです。

 

 

以下の内容です。

 

  • 作成日:2021年8月19日
  • FXオプション内容:豪ドル円 コールオプション買い
  • 作成時点の米ドル円:79.450円
  • 権利行使価格:82.00円
  • 権利行使期日:2021年9月15日
  • 売買数量20万通貨
  • プレミアム:0.104
  • 損失上限:0.104×20万通貨=20,800円

 

損失上限20,800円という比較的気楽なポジションですが、豪ドル円が79.450円のときに権利行使価格82円ですので、大きく上昇してくれないとなかなか利益には出来ないポジションでした。

 

今回は運よく上昇してくれました。

 

豪ドル円の上昇もある程度まできたと感じているので、本日利益確定をした次第です。

 

受取金額は55,800円ですが、ポジション作成時に20,800円を払っているので、純粋な利益金額は55800-20800=35000円です。

 

20,800円を払って55800円の受取ですので、55800円÷20800円=約2.68倍に増えたということになります。

 

でも、オプションの仕組みに詳しい方でFXオプションをされていない方は、ちょっと不思議に思われたかもしれないですね。

 

権利行使価格は82円で現在の決済時の豪ドル円値は81.65円です。

 

権利行使価格まで上昇していないのになぜ利益になっているのか?

 

・・・って部分です。

 

これは、権利行使日の9月15日までの日数分の時間的価値ボラティリティが原因なのです。

 

実は、豪ドル円が今の値のままであれば権利行使日9月15日には価値がゼロ円になる運命でもあるのです。

 

でも、まだ日数があることで仕掛け時の2.68倍のプレミアムがあります。

 

そのうえで、豪ドル円自体も上げ続けていて、そろそろ一休みするかもしれないと感じているので、このポジションを決済することにしたということです。

 

この後も、流れに合わせてFXとFXオプションを使い分けて豪ドル円を攻めていきます。

 

 

FXは、低スプレッド・豪ドル円スワップポイント売買同値のみんなのFXを使っています。

 

 

これから豪ドル円売買をするのであれば、スワップポイント状況も参考にされて下さいませ。

 

 

今回の売買規模と売買方針

 

今回の売買規模

 

  • 最大ポジション 80万通貨
  • 1本20万通貨×4本
  • 分割売買にて投下してい
  • 状況に応じてFXオプションも使う可能性あり

 

本玉は最大80万通貨の予定です。

 

1本20万通貨×4本という内容です。

 

4本というのは、4分割のナンピンでポジションを入れていくという意味です。

 

豪ドル円 サヤすべり取り ここまでの成績

 

この運用法はサヤすべり取りと呼ばれる方法で、「1日1分の場帳・グラフ記入で売買判断」という形で続けてきています。

 

以下がその成績です。

 

年度

損益額

2006年

4,354,220円

2007年

2,461,198円

2008年

ー14,098,591円

2009年

10,253,010円

2010年

1,330,590円

2011年

2,86,510円

2012年

3,050,910円

2013年

4,960,930円

2014年

2,094,195円

2015年

398,120円

2016年

1,020,903円

2017年

677,480円

2018年

277,574円

2019年

-1.921,983円

2020年

1,845,509円

2021年

-1,456,419円

 

豪ドル円サヤすべり取りで使っているのは、くりっく365とみんなのFX口座です。

 

どちらも、豪ドル円のスワップポイントの売買スプレッド差がゼロ(買い5円:売り−5円という感じ)となっていて、両建てしてもスワップポイントの支払が出ません。

 

豪ドル円サヤすべり取りでは、両建てをよく使うので、有難い存在です。

 

 

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2021/09/06


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