マイナスサヤの急拡大で窮地に陥る
日経２２５とNYダウの価格差（サヤ）変動を両建て運用で利益を出しています。
たまに損切となるのですが、今回はそうなりそうな雲行きでございます。
ＮＹダウー日経２２５サヤ取りの特徴
- 勝率約９０％。2017年からの売買実績
- 2017年運用開始：運用資金現在約2.8倍（2024年までの合計利益率１８０％）
- サヤ取り両建てポジション１枚売買の必要資金目安は４０～５０万円（証拠金状況を勘案して決定）
- 特徴①：両建てなのでリスクは一般の裁量トレードより低目
- 特徴②：暴騰・暴落の影響を受けにくい
- 特徴③：周囲の雰囲気を気にせずに、冷静な売買判断をしやすい
サヤ取り場帳 2026年8月13日
|
月日 |
ＮＹダウ |
日経２２５ |
価格差（サヤ） |
|---|---|---|---|
|
８月６日 |
５３９６８ |
６５５５９ |
ー１１５９１ |
|
８月７日 |
５４１２５ |
６６２９４ |
ー１２１６９ |
|
８月１０日 |
５４０５７ |
６６６９５ |
ー１２６３８ |
|
８月１１日 |
５３８９６ |
６７１７１ |
ー１３２７５ |
|
８月１２日 |
５３８６１ |
６８５３４ |
ー１４６７３ |
補足事項
- 売買口座は、くりっく株３６５主力で時折GMOクリック証券CFD口座を使用しています。
- この場帳値は、GMOクリック証券CFD取引口座のものです。
サヤはー１４６７３、マイナスサヤの拡大が続いています。
そろそろ縮小かなと思って仕掛けたポジションが、少々苦しい状況となってきています。
今回は、損切撤退になるかもしれません。
まあ、しょうがないですね。
ＮＹダウー日経２２５サヤ取りについて
ＮＹダウと日経２２５の価格差（サヤと呼ばれています）変動を利用しながら利益をだしていく運用法です。
日本と米国は関係が深いこともあり、ＮＹダウと日経２２５は相互が影響を与え合うような形で変動しています。
その価格差（サヤ）は、拡大したり縮小したりします。
その流れを利益に変えていくものです。
サヤ変動を利益に変えていくには、「ＮＹダウ売りー日経２２５買い」という感じの両建てポジションによる売買をしていきます。
具体的な仕掛けパターンは２つあります。
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）縮小⇒拡大をねらった仕掛け：日経２２５売りーＮＹダウ買い
- ＮＹダウー日経２２５の価格差（サヤ）拡大⇒縮小をねらった仕掛け：ＮＹダウ売りー日経２２５買い
拡大を狙うか、縮小を狙うかで、作るポジションが正反対になります。
このサヤ取りのメリットは、大きく３つあります。
- 周囲の雰囲気に呑まれにくく冷静な売買判断ができる。
- 拡大縮小の流れがつかめてくれると収支が安定する。
- 日中株価を見ている必要がないため、忙しくても実践可能
売買には、この後にお見せする「場帳（バチョウ）」という売買道具を使います。
岡三証券が提供するサヤチャートも似たようなタイミングでシグナルが出るので、参考指標として使っています。
リスクについて
サヤ取りにも様々なリスクがあります。
一見、安定してそうなのですが、現実に起きた過去の値動きや損きりなど、リスクを意識するうえで参考になる記事をご紹介します。
サヤ変動リスク これまでの大きな変動記録
記事でも触れていますが、サヤ取りを始めてから一番大きな１日でのサヤ変動幅は２０２０年３月１９⇒２０日の９０８（３００５－２０９７）です。
損きりリスク これまでの記録
ＮＹダウー日経２２５サヤ取り ここまでの成績
- ２０１７年運用開始
- 運用原資：７，７９７，０８１円
- 2024年までの合計利益率１８０％
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年度 |
損益額 |
累計損益額 |
|---|---|---|
|
2017年 |
1,202,919円 |
1,202,919円 |
|
2018年 |
819,128円 |
2,022,047円 |
|
2019年 |
-1,465,652円 |
556,395円 |
|
2020年 |
2,535,900円 |
3,092,295円 |
|
2021年 |
3,385,568円 |
6,477,863円 |
|
2022年 |
4,747,424円 |
11,225,287円 |
|
2023年 |
-428,081円 |
10,797,206円 |
|
2024年 |
3,245,369円 |
14,042,575円 |
|
2025年 |
2,369,651円 |
16,412,226円 |
|
2026年 |
-1,185,299円 |
15,226,927円 |
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