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スワップポイント利回り 年利16%ペース

米ドル円買い中心でやっているループイフダン運用状況です。

 

現在ループイフダンで動かしている自動売買は1本のみで細々とやっています。

 

保有中の買いポジションは、含み損はあるものの日々のスワップポイントが年利16%くらいのペースで貯まり続けているという状況です。

 

この調子で、あと数か月もすれば段々と良くなっていくかなというつもりでやっています。

 

私のループイフンダン運用の特長

  • 運用通貨:米ドル円のみのシプル運用
  • 2021年8月改定最大レバレッジ2.5倍前後(200万円での最大ポジション5万通貨)
  • 利益10万円増えるごとに、ポジション数2千通貨追加
  • ループイフダン仕掛けは分割
  • 手動売買も時折使用
  • カバードコール戦略中心にFXオプションを使用する。
  • チャンスと思われる時にはコールオプション買いを使うこともある。
  • 運用開始時資金200万円(最低運用資金10万目安)
  • オプションも使う場合の最低資金目安は40万円

 

この運用をご覧になるのが始めての方は、「【最初に】運用方針と考え方」からお読みになることをおすすめいたします。

 

 

運用状況:2023年2月9日

 

 

ループイフダンとFXオプションを合計したここまでの確定損益と含み損推移グラフです。

 

グラフの補足

 

このグラフは、下記の「確定損益・評価損益・総合損益」の推移です。

 

  • 青色部分:確定損益
  • 赤色点線:評価損益
  • 赤色太線:評価損益を考慮した損益(総合損益)

 

項目別損益

 

項目 損益額
ループイフダン確定損益 1,475,531円
FXオプション確定損益 -582,885円
確定損益合計 892,646円
評価損益:ループイフダン -1,037,800円
評価損益:FXオプション 0円
評価損益合計 -1,037,800円
総合損益 -145,154円
参考:米ドル円レート 131.380円

 

米ドル円は131円台と先週より2円以上上昇しています。

 

このお陰で含み損も20万円以上減っています。

 

円安での含み損改善効果、大きいです。

 

これに加えて、毎週1万円くらいのスワップポイントがあります。

 

月4万円くらいで年間50万円弱くらいのペースですので、元金300万円に大して年利16%くらいのペースです。

 

米国の高金利のお陰ですね。

 

まだまだ含み損は多いですが、焦らず待っていれば自然に改善してくれそうな気がします。

 

ゆっくりいきます。

 

 

ループイフダン スワップポイント累積状況

 

 

画像右端が、ループイフダン口座で保有中の買いポジションのスワップポイントです。

 

現在131,049円と、前週より9,064円増加です。

 

円高気味に推移している時は、ポジションの含み損増加の方が大きいのですが、流れが円安に変われば一気に収支改善します。

 

その時期を待っています。

 

ループイフダン 自動売買状況

 

 

2月の自動売買状況です。

 

今月最初の利益確定が発生しています。

 

100銭キザミですので利益額は1000円ずつ増えていく感じです。

 

ループイフダン口座状況

 

 

口座資産3,975,531円、400万円が近そうで近くない、でもちょっとづつ近づいています。

 

この資金の内100万円は、既存のポジションが利益確定できるようになって余裕ができてきたら出金予定です。

 

稼働中のループイフダン設定

 

 

自動売買本数は、現在1本、買いのみです。

 

上げだしたら「売りのループイフダン」を追加予定です。

 

利益増加5万円毎に千通貨づつ追加しています。

 

米ドル円が上げだすと、全ての設定で利益がでてくる仕組みです。

 

 

カバードコール戦略について

カバードコール戦略 リスクを減らす

 

カバードコール戦略は、FXの買いポジションを「上げ相場での利益を犠牲にする代わりに、下げ相場での損失を減らす」ことを目的に使います。

 

オプションの教科書では、運用のリスクを減らすための有効な一手として紹介されています。

 

 

ループイフダンでの長期放置ポジションの発生は、宿命のようなものです。

 

その長期放置ポジションをカバードコールで活かしていこうという目論見でやっています。

 

カバードコール戦略は、FX+FXオプションの合成ポジションで行います。

 

カバードコール 基本形

 

  • ループイフダン口座:米ドル円買いポジション
  • FXオプション口座:米ドル円 コールオプション売り

 

この組み合わせで、実際の為替変動では以下のようになります。

 

  • 上げ相場:FXオプション損失だがFXポジションの利益が上回り、合計利益となる。
  • 下げ相場:FXポジションは含み損だが、FXオプションは利益となるので、FXの含み損を軽減できる。

 

この内容は、実際のポジションでご覧ください。

 

ここで「上昇期には利益を減らす事になるかも?」と不安に感じる方もいるかもしれません。

 

でも、ループイフダンの自動売買を稼働したままであれば上昇期には基本的に15銭なり25銭なりの利益幅で決済します。

 

ここでカバードコール戦略を使う時は、合計利益はそれ以上取れるようにしていくつもりなので、その辺で不利にはならないだろうと見ています。

 

米ドル円が大きく下落したときなど、いつも好条件で設定できるものではないので、実際の運用ではその局面で適切に対応していければと思っています。

 

保有中の米ドル円買いポジション1万通貨にカバードコール戦略に基づいたコールオプション売りポジションを設定してあります。

 

カバードコール戦略の効果について

 

カバードコール戦略は、FX口座:米ドル円買いポジション+FXオプション口座:コールオプション売りの組み合わせで成立します。

 

その効果については、以下のページで説明しています。

 

 

このポジションは、2021年9月23日にコールオプション売りポジションが満期となっています。

 

ループイフダン買いポジションは有効なままなので、そのまま再度コールオプション売りをすることで、更に利益上乗せもできます。

 

米ドル円の状況次第ですが、ループイフダン買いポジションが利益確定する必要がない時期であれば、カバードコール戦略を続けていけば利益を着実に増やしていけます。

 

基本的には、この戦略でFXオプションポジションを仕掛けています。

 

米ドル円コールオプション売り状況

 

現在、保有中のコール売りポジションはありません。

 

米ドル円が、ある程度回復し始めてから新規ポジションを検討する予定です。

 

カバードコール戦略効果

 

このカバードコール戦略の効果は、FXと合わせて考えて頂くとわかりやすいです。

 

カバードコール設定内容

 

カバードコール:対象ループイフダンポジション(FX口座)

 

ループイフダン カバードコール 2021年4月15日 FX

 

千通貨×10本=1万通貨の買いポジションで買い平均値は110.148円です。

 

米ドル円下落により売買の無くなったループイフダンポジションを「自動売買停止・決済指値削除」をして、長期放ったらかしポジションとしています。

 

このポジションは、「高水準のループイフダンのスワップポイント受取」をしながら「米ドル円上昇期を待っている」状況です。

 

このポジションを活用して、当時仕掛けたコールオプション売りがこちらです。

 

米ドル円コールオプション売り 設定内容

 

  • 作成日:2021年4月9日
  • FXオプション内容:米ドル円 コールオプション売り
  • 作成時点の米ドル円:109.27円
  • 権利行使価格:111.00円
  • 権利行使期日:2021年9月22日
  • 売買数量1万通貨
  • プレミアム:1.024
  • 利益上限:1.024×1万通貨=10,240円
  • 損益分岐点目安:111.00+1.024=112.024円

 

この2021年4月9日のポジションの効果を「単純なループイフダンだけの場合」「FXオプションを加えた応用形」での損益比較でみてみます。

 

効果比較:カバードコール戦略損益とFX損益

 

権利行使日9月22日の米ドル円レート値で比較

 

米ドル円 ループイフダンのみ カバードコール
111.000 8,520円 18,760円
110.148 0円 10,240円
109.270 -8,780円 1,460円
108.00 -21,480円 ー11,240円

 

  • ループイフダンのみは、自動売買停止させて9月まで放っておいた場合の含み損益
  • カバードコールは、自動売買停止したループイフダンポジション+コール売り損益の合計額
  • 9月22日まで決済しなかったときの含み損益の金額
  • スワップポイント考慮なし(実際には双方とも2000円程度のスワップポイント利益が加算される予定)

 

基本的にどの為替値でも買いポジションを放っておくよりは利益を上乗せできる流れになります。

 

カバードコール戦略でのコールオプション売りは、サクソバンク証券のFXオプション口座を使っています。

 

 

【最初に】運用方針と考え方

カバードコール戦略 運用方針

 

  • 運用通貨と仕掛けの方向性:米ドル円買いのみ
  • 最大レバレッジ2.5倍前後:200万円で5万米ドル買い目安
  • 最大ポジション数は、利益10万円で2千通貨目安で増やしていく
  • 分割設定を基本にする。:200万円で最大5分割
  • 売買間隔:15銭か25銭を基本とする
  • 1本の売買数量と本数:1000通貨で10本
  • 米ドル円下落により最大本数となったら次の設定開始まで最低2週間様子を見る
  • オプション使用その1:下落により長期放置となるポジションには、カバードコールを使い利益上乗せ
  • オプション使用その2:大きく下落した時には確定利益の範囲内でコールオプション買いを仕掛ける

 

ループイフダンにFXオプションを使って「カバードコール戦略」を組み合わせていくことで、「リスク低減+利益上乗せ」を目指しています。

 

ループイフダンの設定は、資金10万円くらいから真似して頂けるかと思います(レバレッジ4倍以内で分割で仕掛けていきます)。

 

カバードコール戦略も使う場合の運用資金目安は約40万円です。

 

運用の性質上、運用資金は2口座に分けています。

 

2021年運用開始時の資金配分

 

  • ループイフダン口座;150万円
  • FXオプション口座(サクソバンク証券):50万円
  • 合計:200万円
  • 2022年12月に100万円を一時的に追加入金中(相場回復時に出金予定)

 

これによって、2つの効果を狙っています。

 

カバードコール戦略採用によって期待できる2つの効果

 

  • ループイフダンの損益にFXオプション利益を上乗せする
  • 米ドル円下落時の含み損増加を抑制する

 

FXオプションに慣れていない方は、無暗に真似はされないでください。

 

運用を真似される場合は、まずはループイフダンの設定パターンを参考にして頂ければと思います。

 

慣れてきたら、FXオプションも混ぜていくのを検討されるとよいです。

 

その方が、ストレス少なく運用できます。

 

元々、私のループイフダン運用は「含み損少な目」でやってきています。

 

ループイフダン設定のタイミングを参考にして頂くだけでも、利益を得ていけるはずですので、無理はされないでください。

 

ループイフダン運用成績

ループイフダン カバードコール戦略 成績

 

  • 運用開始時資金:200万円
  • 運用開始年月:2021年4月1日
  • 2023年度 年初資金:2,874,772円

 

月別損益

 

年月 今月利益 今年度利益 利益率
2023年1月 16,061円 16,061円 0.56%
2023年2月 1,813円 17,874円 0.58%

 

年度別利益

 

年度 年度利益 累計利益
2021年 127,994円 127,994円
2022年 746,778円 874,772円
2023年 17,874円 892,646円

 

ループイフダン+FXオプションで利益上乗せ検証

 

FXオプションを使ったことが、本当に利益上乗せに貢献しているかどうかを検証するための記録です。

 

ループイフダン FXオプション 合計利益
累計利益 1,474,471円 -582,885円 892,646円

 

リピートでループイフダンを選んだ理由

ループイフダンを選んだ理由

 

一通りのリピート系自動売買を試して、ループイフダンに戻ってきました。

 

ループイフダンを選んだ理由は3つあります。

 

  1. 追尾型であること
  2. スワップポイント受取が高目であること
  3. スプレツド+手数料負担が軽い事

 

これらの特徴より、私の「米ドル円買い」を中心のリピート系自動売買に最も合うと感じています。

 

 

ループイフダン運用の主要ページ

 

 

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2023/02/09


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