移動平均乖離率の売り目安　南アフリカランド円売り研究その２

南アフリカランド円を売りから仕掛けるときに使えそうなテクニカル指標の検証です。今回は「移動平均乖離率」でみてみました。使っているのはＤＭＭＦＸです。

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移動平均乖離率　売りに使える可能性

目視した感じでは、売りの目安は４以上が鉄板ラインかなという気がします。移動平均乖離率で４前後となったときに売りを仕掛けると２０１４年からの２年間で５回程度の売り場があります。

移動平均乖離率は、買いの目安のときにも使いました。買いの時はー１０で仕掛ける目安にすると２年で４回程度のチャンスという具合でした。

参考記事：移動平均乖離率と南アフリカランド円

DMMFXチャートで見る限り、買いに比べると比較的緩い基準でやっても利益が出せそうです。ＥＡ化して検証した結果もご覧ください。

移動平均乖離率　ＥＡ化による検証

ＥＡ化してバックテストした結果です。検証したところ以下の設定が好結果となっています

移動平均乖離率の基本設定はＤＭＭＦＸと同じ
利益確定　４０銭
損きり　１５０銭
売買単位　１０万通貨
期間２００８年１２月２３日～２０１６年４月８日

この設定での成績

累計利益　１０，１９１
ＰＦ（プロフィットファクター）　３．４７
４２回売買　３９勝３敗
勝率９２．８６％

７年半の検証期間で売りシグナルは４２回発生しているので、１年で５回程度となっています。２か月に１回程度のシグナル発生頻度となっているので、売りの参考シグナルとするのも良さそうです。

３回ある損きりも、そこでポジションを増やす目安という使い方もできます。

ＥＡ検証で大切な部分として「別の利益・損きり設定した場合に利益がでる確率」があります。特定の組み合わせだけでしか利益が出ないＥＡというのは、サイズピッタリのスーツのようなものです。。つまり、体形がちょっと崩れると使えなくなることになるため、千変万化の為替市場においは役に立たないＥＡとなてしまいます。

逆に、他の設定でも利益を出せるのであればそのＥＡには普遍性があり為替市場の変化に耐えうるＥＡとなります。

この移動平均乖離率では、他の設定でも利益が出せるという検証結果がでています。

これであれば、２００８年末～２０１６年くらいの値動きであれば、このＥＡの設定で利益を出していけそうだという期待ができます。

また、このＥＡでは６０銭で損きりとしています。これも、南アフリカランド円は売り続ければ勝てる傾向にあるので、長期下げ傾向が継続すると信じるのであればそれを利用して、撤退ではなく勝負局面と置き換える発想もありかもしれません。

この検証だけでなく、今後の売買にも使えそうな結果となりました。