ＲＳＩ８０超 数年に一度の現象発生中
南アフリカランド円の売買で目安としている指標に日足ＲＳＩがあります。ＲＳＩは上げすぎ下げすぎをみるオシレーター系チャートの代表的存在なので多くの方がご存知かもしれません。このＲＳＩで数年に一度の現象が起きているので紹介させていただきます。
ＲＳＩ８０超はチャンスかダマシか？
オアンダジャパンのＭＴ４を使用し、日足ＲＳＩ８０になったら売りポジションが発せ入るＥＡのバックテスト結果で、ポイントを薄赤色部分にしました。このバックテスト期間は２０１０年〜２０１４年の約５年間、損きり幅は３０pips＝０．３円上げで損きりの設定となっています。
この設定で、過去にポジションが発生したのが３回で勝敗は２勝１敗です。そして、２０１４年１１月１９日に４回目のＲＳＩ８０超が発生している状況となっています。以下、損きり設定をなどを変えてバックテストするなどして得た気づきを箇条書きに列挙します。
- ＲＳＩ８０超した時期：２０１０年４月・２０１２年３月・２０１２年１２月・そして２０１４年１１月
- 過去３回の上昇値：８０超えした後２回は０．３円以内の上昇の後下落、１回はその後２．０円近くまで上昇の後下落して利益決済
- 利益確定までの期間：０．３円以内の上昇の後下落した２回については、１〜２ヶ月で０．９円くらい下落
- 大きく上昇した２０１２年１２月の特徴；この時はアベノミクスの円安の大波に乗って急上昇した
さて、これがチャンスなのかダマシなのかは微妙なところですね。数年に一度の売りチャンスとみることもできます。一時的に上昇しても上値をこらえれば利益決済の可能性が高いからです。でも、アベノミクス絡みの部分などから２０１２年の急上昇パターンとの類似性を重視する見方もあります。
私は、数年に一度の売りチャンスのほうに賭けることにしました。既に売りポジションを保有中ですが、金曜日の夜に追加で売りポジションを作成しております。
今回使用したのは、くりっく３６５口座です。くりっく３６５の南アフリカランド円は、スプレッドが１．０銭前後（０，５銭となるのは最近少ない気がしますね）と狭くレートも安定しています。保有期間の目安は１〜２ヶ月で、狙う値幅目安は０．９円としておきます。売りスワップポイント負担も高いのですが、１〜２ヶ月の保有であればくりっく３６５がもっともコストが小さくて済むと判断しました。
ただ、ここでの利益確定幅はあくまで目安です。
あまり大きな冒険をするつもりはありません。２０１２年１２月のように大きく上昇する局面に突入するかもしれませんので、その際は損きり検討もあります。資金的にここから２円幅の上昇に耐える形にしてはあるのですが、心が耐えられるかどうかは微妙なので無理はしません。
データといっても数回のものなので、絶対的な信頼を寄せるほどのものではありません。ただ、数年に一度の現象であることは間違いないので、少し勝負することにした次第です。くりっく３６５口座の６０００円キャッシュバックキャンペーンは、２０１４年１２月末まで実施中です。
