年利１４％のスワップ受取りながら為替差益を狙う　ポーランドズロチ円ポジ状況

 

１０月２０日に作成した両建てポジションです。ユーロ円とポーランドズロチ円の準ペッグ通貨の習性を利用したサヤ取りです。ポジション作成時とそれほどサヤは動いていないのですが、含み利益が出始めています。上記画像を表にまとめると以下のようになります。

 

通貨ペア	ポジション	評価損益	スワップポイント	合計損益
ユーロ円	１０万売	-94,000円	-200円	ｰ94,200円
ポーランドズロチ円	４０万買	88,000円	8,520円	96,520円
総合計		-6000円	8,320円	2.320円

 

当初の目論見はここにまとめてあります。

 

スワップポイントで年利１５％のチャンス到来か？　ポーランドズロチ円サヤ取り

 

当初の目論見からちょっとズレがあったのは、ユーロ円のスワップポイントが売りポジションでプラスだったのが数日前よりマイナスになってしまったことです。金額的には大したことはないので大勢に影響はないんですけどね。

 

それでも、10日くらいで8000円以上のスワップポイント受け取りとなり、評価損益のマイナス分を埋めてきている状況になっています。ただ、スワップポイントサヤ取りのような同じ通貨ペアの両建てとは違うため、この評価損益はサヤの動きに合わせて増減します。

 

そして、この評価損益自体がいずれプラスになる予定というのもスワップポイントサヤ取りとは違うところです。その時期はわからないのですが、評価損益が大きくなるまではスワップポイントを溜めて利益を増やしていくという形で運用ができます。

 

現在のところ、ポーランドズロチ円買いポジションで1万通貨で平均15円で40万通貨で約600円、ユーロ円売りポジションで1万通貨でー2円くらいで10万通貨でー20円ということで、合計580円の受取りが発生しています。この両建てで拘束されている資金は両方合わせて150万円（必要証拠金＋予備資金の合計）です。

 

このスワップポイントが続くとすると受取れるスワップポイントの利回りは以下のような感じになります。

 

 

当初の１５％からはちょっと低下してしまいましたが、なかなか良い感じです。

 

このユーロ円売りーポーランドズロチ円買いの両建てポジションは大きな変動が無ければあと数ヶ月は保有する予定にしています。今のところポーランド経済も落ち着いているようなので大きな不安はありません。利益確定は、サヤが2円くらい縮小したところを狙っています。想定している利益額としては２０万円＋スワップポイント受取総額で30万円弱くらいという感じになります。

 

使っている資金が150万円で、こういう売買を年に数回できれば悪くない利益率になります。とはいえ、これは狸の皮算用にすぎませんので、この辺にしておきます。

 

今回、ポジション作成をした後に気づいた点がひとつありました。

 

 

私がこの両建てポジションを作ったのは日本時間の午前中で約５pipsのスプレッドがありました。ところが、夜7時くらいにみたところ２pipsくらいに縮小していたのです。１pipsは1万通貨で100円に相当するので、40万通貨で３pipsの差は12000円に相当するんですよね。

 

考えてみれば、ポーランドもヨーロッパ諸国の一員なので、これは当然といれば当然ですよね。次回は注文を出す時間帯も考慮してやるべきですね（反省）。

 

ポーランドズロチ円はくりっく３６５が好条件