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RSI期間設定の最適化でできた不思議なRSIEA

RSI期間設定の最適化でできた不思議なRSIEA

一般的にRSI期間設定は「9〜14」が適切と言われています。でも、EA作りの視点からいくとこの期間設定を最適化すると興味深い現象が起きます。ここでは、期間設定を最適化する手順とその結果をご紹介します。あくまで一例ですが、面白い使い方ができるかもしれません。

 

ここで使っているのはOANDAJAPAN口座です。

RSI期間設定の最適化手順

EAは、MT4EA作成編 RSIEAの簡単な作り方の連載で紹介した単純なRSI自作EAを使用しています。まずはRSI設定期間「14」で単純にバックテストした結果です。通貨ペアと時間軸は、ポンドドル1分足で2013年1〜12月でバックテストしています。

 

RSI期間設定1

 

う〜ん、見事なまでの右下がりの成績です。どうも、単純なRSIは合わないようですね。そこでRSI期間「14」を最適化してみましょう。

 

RSI期間設定2

 

最適化期間は、9〜500で1刻みで設定してみました。上図の薄赤色の部分が設定数値です。これで最適化すると以下のようになりました。

 

RSI期間設定3

 

1番成績が良かったもので+426となりました。この画面には入っていないのですが、この成績のRSI設定期間は「107」です。この数字で再度バックテストをしてみます。

 

RSI期間設定4

 

いろんな数値がよくなっていますね。これをこのままは使えないのですが、RSI100あたりが好成績を出しているというのがわかりました。もう一つ、おまけにRSI100のグラフも表示させてみましょう。バックテストのときに「ビジュアルモード」にチェックを入れると表示されます。

 

RSI期間設定5

 

下の段の青色の線がRSI100線です。通常使うRSI14は、だいたい山なりになるのですが、RSI100はいつもはほとんど一直線です。相場の旧変動が起きると上や下にシフトしていくという動きをします。1分足なのに年間売買回数は数十回と少ないのですが、その分ダマシが少なくなるという見方もできるかもしれません。

 

RSIの一つの変形パターンとして参考になれば幸いです。

 

MT4の使い方や簡単なEAの使い方については、下記まとめページも参考になるかもしれません。

 

参考:MT4 FX自動売買入門

2014/05/05 10:07
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