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FXオプション プレミアム取り 経過検証その3

FXオプション プレミアム取り 経過検証その3

FXのスワップ投資に似た運用を、FXオプションにて行っています。今回より、「FXオプション プレミアム取り」という呼び名でいきます。今回で3回目の経過検証となります。前回記事:FXオプションを使った「疑似スワップ投資」検証 その2の続きになるので、今回初めての方は前回記事をお読みになってから先に進まれることをお勧めします。

含み益162,250円 利益は着実に増加中

FXオプション プレミアム取り その3

 

現在の含み益は、米ドル円84,250円豪ドル円78,000円となり合計で162,250円まで増えました。

 

米ドル円を仕掛けたあとに、豪ドル円も同様に仕掛けていて、今のところ両方成功となっています。

 

米ドル円の現在レートは111.260円です。

 

前回記事時点では、109.350円でしたので、約2円円安になっています。

 

この追い風によって、保有FXオプションプレミアムは前回0.429⇒今回0.204となりました。このポジションは「売り」なので、プレミアムが下落すれば利益が増えます。

 

10万通貨保有しているので0.1下落すれば1万円利益増加というペースです。

 

約0.2下落しているので、前回利益61,1750円⇒今回利益84,250円という具合に含み益が約2万円増加ということになります。

 

このFXオプションの期日は、8月10日です。売りポジション作成時のプレミアム値は「1.0465」です。それが時間をかけて円安の追い風もあって0.204まで下落してきています。

 

期日の8月10日時点で、米ドル円が105円超であれば、ここからも利益が徐々に増加しながら利益額104,650円が確定します。このままいけば、相当な確率で利益104,650円は確保できそうです。

 

FXオプションのプレミアムは「時間価値」「金利差を元にした先物価格」などが大きな比重を持っています。この点、国の金利差をもとに日割りで受け取れるスワップポイントと性質が似ていると思っています。

 

FXオプション「売り」によるプレミアzム取りは、勝ち易い取引です。とはいえ、いつでも仕掛けていくような形ではやりません。

 

スワップ投資も高値圏でポジションを保有すれば、通貨下落とともに大きな含み益を抱え、苦しむことになります。FXオプションポジションもタイミングが重要です。FXポジション同様に、大きな流れを見ながらFXオプションを仕掛けることでより確実にプレミアム取りをしていくことも可能な気がします。

 

今回のポジションの経過観察を続けながら、堅実にやっていくためのルールをまとめていく予定にしています。

 

サクソバンクFX

2018/05/21 13:09
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