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FXオプション ローリスク・ローリターン

FXオプションを使った「疑似スワップ投資」検証 その2

FXオプションを使った疑似スワップ投資の実験経過を記事としてまとめていくことにしました。このやり方で、ある程度の利益率を確保出していけそうだという手ごたえを感じ始めたからです。

 

前回記事:FXオプションでの「スワップ投資の可能性とリスク」についての考察で確認できたFXよりもローリスク・ローリターンで出来るFXオプションの特徴を活かし手堅く増やす研究をしていきます。

 

サクソバンクFX

 

疑似スワップ投資という呼び名は、仮名です。仕組みは似ていてもFXオプションには「スワップポイント」という単語はありませんので、やりながら相応しい呼び名を考えていきます。

含み益+61.750円 前回より地道に増加中

FXオプション スワップ投資

 

現在のFXオプションポジション状況です。豪ドル円プット・オプション売りと米ドル円プット・オプション売りの2本のポジションを保有中です。2本とも「疑似スワップ投資」ポジションです。混乱を避けるため、主に実験対象として記事にまとめていくのは米ドル円ポジションの方です。

 

本日現在時点の米ドル円レートは109.350円です。

 

米ドル円のプット・オプション売りポジション状況は以下のようになっています。

 

  • ポジション形態:プット・オプション売り
  • 権利行使価格:105円
  • 米ドル円現在値:109.350円
  • 期日:8月10日
  • 保有ポジション約定時のプレミアム値:1.047(正確には1.0465。表示ケタ数の問題で1.047と表示されていると推測されます)
  • 現在のプレミアム値:0.429
  • 現在含み益:61,750円

 

復習がてら、このポジションの性質を書かせていただきます。

 

このポジションは現在決済すれば、61,750円の利益が出ます。

 

もしも、このまま決済せずに保有し続けて、8月10日時点で米ドル円が105円以上となった場合は、61,750円の利益は104,650円まで増加します。

 

この利益増加は一定額ではないものの、毎日の時間的価値減少を元にして着実に増えていきます。その意味ではスワップポイントをコツコツ貯めていくFXのスワップ投資に似ていると感じています。

 

この利益増加は、前回記事:FXオプションでの「スワップ投資の可能性とリスク」についての考察との比較でも確認できます。

 

前回記事と比較すると、プレミアム前回値は0.544で、今回値は0.429でした。為替値は少々動いてはいるものの時間経過とともにプレミアム値は減少しています。

 

プット・オプション売りでは、プレミアム減少がそのまま利益増加に繋がっていきます。

 

前回50,250円だった含み益は、今回61,750円まで増えました。

 

前回記事で計算しているのですが、このポジションが最終損失となる損益分岐点は米ドル円103.953円です。このFXオプションポジションは、米ドル円が107台で作ったポジションです。

 

FXオプションでは、そこから3円以上下落しなければ利益を出せるというポジションが作れてしまいます。

 

米ドル円107円台で単純に買いポジションを作ったケースを想定して頂ければ、その有利さはご理解いただけると思います。

 

この実験を通じて、この有利さを着実に利益に繋げていけるやり方を構築していければと思っています。

 

サクソバンク証券

2018/05/14 12:51
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