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フラクタル 単純なEAで考察

フラクタル 単純なEAで考察

フラクタルをEAでどう使うかを考えてみました。今回やってみたのは以下のロジックです。

 

  • 発生したフラクタルをそれぞれ上値抵抗線・下値抵抗線とする。
  • 上抜けしたら買い
  • 下抜けしたら売り

 

まずは、こんな単純な形でやってみました。使っているMT4はGKFXです。

 

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フラクタル 単純形での結果

図に置き換えると以下のような感じです。

 

フラクタル

 

上手で赤線がフラクタルの発生した値になります。ここを下抜けした部分が黄色丸でここで売りポジションを持つことになります。買いはこの逆パターンです。損きりは30pipsで行います。値が伸びるようであれば、逆指値を動かしていきます。

 

このロジックで作ったEAを米ドル円1分足で行ったバックテストがこれです。

 

フラクタル

 

2013年12月1〜31日までのバックテスト結果です。期間利益124.95、勝率67%と単純な割にはなかなか良い結果のような気がします。月別でのバックテスト結果はいかのようになりました。

 

  • 1月 +379pipe
  • 2月-76pips
  • 3月 +136pips
  • 4月 +220pips
  • 5月 +273pips
  • 6月 -393pips
  • 7月 -250pips
  • 8月 -51pips
  • 9月 -65pips
  • 10月 -11pips
  • 11月 +368pips
  • 12月 +124pips

小数点以下切捨てしています。

 

純張り系のEAとなったせいか、トレンドの弱い時期にはマイナスとなる傾向があります。激しい往来相場では損きりを連発することもあるのですが、1年間でみれば手堅く稼いでくれそうにも見えます。

 

これを基本にしてフラクタルの自作EAつくりを続けてみます。

 

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2014/01/08 15:06:08
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